Identifier les moteurs de performance des actions, les « facteurs » tenant compte des biais sur les marchés, pour mettre en place une approche systématique et disciplinée. La démarche n’est pas neuve mais séduit de plus en plus les investisseurs. L’intelligence artificielle en permettant d’exploiter des données massives et de mieux comprendre certaines relations complexes entre facteurs ouvre de nouvelles perspectives dans ce domaine.
Carmine De Franco, Head of Quantitative Equity Portfolio Management, et Nathalie Benatia, Senior Market Strategist au sein de l’Investment Insight Centre, passent en revue les avantages de la gestion systématique comme source de performance.