Die Auswahl investierbarer Vermögenswerte für ein Portfolio kann schwierig sein. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich darauf, was Investoren glauben, was in Zukunft geschehen wird. Beim quantitativen Investieren liegt der Schwerpunkt jedoch auf den Fakten, d.h. auf historischen Datenbeziehungen, die Aufschlüsse über zukünftige Entwicklungen bieten können, um systematisch Vermögenswerte auf der Grundlage von Signalen oder Faktoren auszuwählen.
In diesem Talking Heads-Podcast geht Senior Quantitative Analyst Frederic Abergel zusammen mit Chief Market Strategist Daniel Morris auf die Grundlagen ein. Anschließend erläutern sie, wie Risiken innerhalb eines Portfolios gesteuert werden, und erörtern drei Möglichkeiten, die Performance eines Multifaktor-Portfolios zu messen.
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